Основы Риск-менеджмента тест Синергия. Ответы итоговый тест

 280

Основы риск-менеджмента (Риск-менеджмент). Синергия. Ответы на ИТОГОВЫЙ ТЕСТ. На отлично!

Описание

Основы риск-менеджмента (Риск-менеджмент). Синергия. Ответы на ИТОГОВЫЙ ТЕСТ. На отлично!

Тема 1. Основы риск-менеджмента

Тема 2. Система управления риском, методы нейтрализации риска. Особенности риск-менеджмента в туристическом, гостиничном и ресторанном бизнесах

Тема 3. Методы количественной оценки риска с помощью метода дерева решений

Тема 4. Методы количественной оценки риска

Тема 5. Методы анализа экспертных оценок

Тема 6. Принятие решений в условиях конкуренции

Тема 7. Принятие решений в условиях риска и неопределенности

Выделяют 5 возможных зон риска, в частности, область, в пределах которой данный вид предпринимательской деятельности сохраняет свою экономическую целесообразность, а потери меньше ожидаемой прибыли, – это …

  • безрисковая зона
  • зона допустимого риска
  • зона критического риска
  • зона катастрофического риска
  • зона неприемлемого риска

Выделяют 5 возможных зон риска, из которых опасностью потерь, превышающих ожидаемую прибыль, что ведет к невозмещаемой потере всех средств, вложенных в проект, характеризуется …

  • безрисковая зона
  • зона допустимого риска
  • зона критического риска
  • зона катастрофического риска
  • зона неприемлемого риска

Границами зоны допустимого риска при вложении в новое производство 3 000 000 рублей и рассчитанной прибыли к концу года в размере 1 000 000 рублей являются: …

  • нижняя граница 1 000 000 рублей, верхняя – 3 000 000 рублей
  • нижняя граница 1 000 рублей, верхняя – 4 000 000 рублей
  • нижняя граница 1 000 000 рублей, верхняя – 2 000 000 рублей
  • нижняя граница 0 рублей, верхняя – 4 000 000 рублей
  • нижняя граница 0 рублей, верхняя – 1 000 000 рублей

Границами зоны критического риска при вложении в новое производство 3 000 000 рублей и рассчитанной прибыли к концу года в размере 1 000 000 рублей являются: …

  • нижняя граница 1 000 000 рублей, верхняя – 3 000 000 рублей
  • нижняя граница 1 000 000 рублей, верхняя – 4 000 000 рублей
  • нижняя граница 1 000 000 рублей, верхняя – 2 000 000 рублей
  • нижняя граница 1 000 рублей, верхняя – 1 000 000 рублей
  • нижняя граница 0 рублей, верхняя – 1 000 000 рублей

Действия предприятия по увеличению заемного капитала влекут за собой …

  • производственный риск
  • имущественный риск
  • кредитный риск
  • селективный риск
  • потери финансовой устойчивости предприятия

Диверсификацией нефтяной компании, имеющей большие планы по расширению своей сферы деятельности, являются такие действия, как …

  • инвестиции в зарубежные производственные активы
  • инвестиции в развитие собственных производственных и сбытовых активов
  • инвестиции в непрофильные активы внутри страны
  • разведка новых мест залегания ископаемых
  • сокращение рабочих мест

Для выяснения статистической значимости проведенной экспертизы нестрогого ранжирования объектов необходимо, чтобы …

  • наблюдаемое значение хи-квадрат распределения было меньше хи-квадрат критического значения
  • наблюдаемое значение хи-квадрат распределения было меньше или равно хи-квадрат критического значения
  • наблюдаемое значение хи-квадрат распределения было больше или равно хи-квадрат критического значения
  • наблюдаемое значение хи-квадрат распределения было строго больше хи-квадрат критического значения
  • наблюдаемое значение хи-квадрат распределения должно было равно хи-квадрат критическому значению

Заключение договора факторинга способствует передаче …

  • производственного риска
  • коммерческого риска
  • кредитного риска
  • процентного риска
  • инфляционного риска

Изменение реальной стоимости денежного обязательства в указанный период лежит в основе …

  • инвестиционного риска
  • валютного риска
  • дефляционного риска
  • экологического риска
  • процентного риска

К ситуациям, не связанным с определением риска как экономической категории (т.е. с позиции финансовых результатов), относится …

  • опасность полной или частичной потери ресурсов в результате предпринимательской деятельности
  • упущенная выгода
  • отклонение от планируемого хода событий
  • появление дополнительных сверхплановых расходов при осуществлении предпринимательской деятельности

К факторам, не обуславливающим проявление неопределенности, определяющей причины предпринимательского риска, относится …

  • отсутствие полной и достоверной информации об окружающей среде
  • ограниченная способность предпринимателя воспринимать и перерабатывать поступающую информацию
  • случайность появления неблагоприятных событий в процессе предпринимательской деятельности
  • конечность ресурсов предпринимательства и связанная с этим реальность их дефицита
  • противодействие участников рынка: действия конкурентов, трудовые конфликты, нарушения договорных обязательств

Коэффициент согласованности мнений экспертов в задачах строгого и нестрогого ранжирования объектов находится в диапазоне ….

  • (0,1)
  • [-1;1]
  • (-1;1)
  • [0,1]
  • {0,1}

Мерой согласованности индивидуальных мнений экспертов является …

  • коэффициент конкордации
  • коэффициент Дарбина-Уотсона
  • коэффициент вариации
  • вероятность принятия ошибочного решения
  • уровень надежности

Методом экспертных оценок, являющимся способом получения индивидуального мнения членов экспертной группы при решении трудоемких задач анализа предпринимательского риска, называется …

  • анкетный опрос
  • деловые игры
  • «суд»
  • метод Дельфи
  • совещание

На рисунке представлены кривые распределения двух финансовых проектов; при выборе менее рискованного специалист должен …

 

  • выбрать первый проект
  • выбрать второй проект
  • вынести заключение, что оба проекта предпочтительны в равной степени
  • вынести заключение, что ни один из проектов рассмотрению не подлежит

На рисунке представлены кривые распределения двух финансовых проектов; при выборе менее рискованного специалист должен …

  • выбрать первый проект
  • выбрать второй проект
  • вынести заключение, что оба проекта предпочтительны в равной степени
  • вынести заключение, что ни один из проектов рассмотрению не подлежит

На рисунке представлены кривые распределения двух финансовых проектов; при выборе менее рискованного специалист должен …

  • выбрать первый проект
  • выбрать второй проект
  • вынести заключение, что оба проекта предпочтительны в равной степени
  • вынести заключение, что ни один из проектов рассмотрению не подлежит

Наилучшая стратегия по критерию Вальда для заданной платежной матрицы игры с природой есть стратегия…

  • А1
  • А2
  • А3
  • А4
  • А5

Наилучшая стратегия по критерию Вальда для платежной матрицы матрицы игры с природой есть стратегия …

  • В1
  • А2
  • А3
  • А1
  • В2

Наилучшая стратегия по критерию Гурвица для заданной платежной матрицы игры с природой с коэффициентом оптимизма (пессимизма), равным 0,4, есть стратегия …

  • В1
  • А2
  • А3
  • А1
  • В2

Наилучшая стратегия по критерию Гурвица для заданной платежной матрицы игры с природой

с коэффициентом оптимизма (пессимизма), равным 0,5, есть стратегия …

  • В1
  • А2
  • А3
  • А1
  • В2

Наилучшая стратегия по критерию максимакса для заданной платежной матрицы игры с природой есть стратегия…

  • А1
  • А2
  • А3
  • А4
  • А5

Наилучшая стратегия по критерию максимаса для платежной матрицы матрицы игры с природой есть стратегия …

  • В1
  • А2
  • А3
  • А1
  • В2

Наилучшая стратегия по критерию Сэвиджа для заданной платежной матрицы игры с природой есть стратегия…

  • В1
  • А2
  • А3
  • А1
  • В2

Наилучшая стратегия по критерию Сэвиджа для платежной матрицы матрицы игры с природой есть стратегия …

  • В1
  • А2
  • А3
  • А1
  • В2

Налоговый риск, в современных условиях оказывающий довольно существенное отрицательное воздействие на результаты финансовой деятельности организации, не определяется …

  • введением новых видов налоговых платежей
  • увеличением ставок действующих налоговых платежей
  • изменениями условий и сроков уплаты налоговых платежей
  • отменой налоговых льгот
  • опасностью неуплаты заемщиком основного долга и процентов

Неверно, что к группе инвестиционных рисков можно отнести …

  • риск упущенной выгоды
  • риски ликвидности
  • процентный риск
  • селективный риск
  • риск банкротства

Неверно, что к методам управления риском относится …

  • избежание риска
  • удержание риска
  • локализация рисков
  • диверсификация рисков
  • определение максимально возможного объема убытка по данному риску

Неверно, что риск как вероятностную категорию, характеризует ситуация, когда риск – это …

  • событие с негативными последствиями: денежные убытки, потеря ресурсов, недополучение ожидаемой прибыли
  • событие, которое может произойти или не произойти, это действие в надежде на счастливый случай
  • мера рассеивания (дисперсия) полученных в результате множественного прогноза оценочных показателей рассматриваемого решения
  • угроза потери контроля над величиной доходов (расходов) в ходе реализации проекта
  • вариация распределения вероятностей всех возможных последствий рискованного хода дела

Нижнаяя цена игры равна…

  • α = -2
  • α = 0
  • α = 1
  • α = 2
  • α = 4

Оптимальные стратегии игроков заданной платежной матрицы имеют вид …

  • А3, В4
  • А3, В1
  • А1, В1
  • А2, В1
  • А1, В3

Отказ предприятия от использования временно свободных денежных активов в качестве краткосрочных финансовых вложений позволяет избежать …

  • производственного риска
  • имущественного риска
  • кредитного риска
  • процентного риска
  • риска потери финансовой устойчивости предприятия

Отказ предприятия от использования временно свободных денежных активов в качестве краткосрочных финансовых вложений порождает…

  • производственный риск
  • риск упущенной выгоды
  • кредитный риск
  • процентный риск
  • процентный рискд) риск потери финансовой устойчивости предприятия

Поскольку в 1992 году, заработав небольшой капитал, студент Бабочкин не занялся акциями МММ, а вложил доход в мелкий торговый бизнес, приносящий скромный, но постоянный доход, – вплоть до 1994 года он думал о риске …

  • упущенной выгоды
  • прямых финансовых потерь
  • снижения доходности
  • банкротства
  • ликвидности

Предприниматель выбирает наименее рискованный вариант вложения капитала по данным, представленным в таблице:

Предпочтение…

  • невозможно отдать какому-либо варианту, поскольку оба слишком рискованные
  • необходимо отдать первому варианту
  • необходимо отдать второму варианту
  • можно отдать любому варианту, так как оба они безрисковые

При неблагоприятном стечении обстоятельств, просчетах имеют место и представляют дополнительные расходы ресурсов сверх намеченных …

  • потери
  • убытки
  • расходы
  • рентабельность

Прием снижения риска, представляющий определенную форму страхования от возможных потерь путем переноса риска изменения цены с одного лица на другое, – это …

  • распределение риска
  • диверсификация
  • премия за риск
  • хеджирование
  • лимитирование

Прием снижения риска, предусматривающий различные надбавки (к цене, уровню процентной ставки), которые компенсируют действие факторов риска, – это …

  • распределение риска
  • диверсификация
  • премия за риск
  • приобретение дополнительной информации
  • лимитирование

Прием снижения риска, предусматривающий трансферт и рассредоточение риска между партнерами по предпринимательской деятельности с четким разграничением сфер действий и ответственности, – это …

  • распределение риска
  • диверсификация
  • премия за риск
  • приобретение дополнительной информации
  • лимитирование

Прием снижения риска, характеризующийся рассеиванием риска за счет распределения капитала, активов между различными объектами вложения или сочетанием разнообразных видов деятельности в пределах уставного капитала, – это …

  • распределение риска
  • диверсификация
  • премия за риск
  • приобретение дополнительной информации
  • лимитирование

Прием снижения риска, характеризующийся установлением норматива расходов, продажи кредита, продажи товаров в кредит, предоставления займов, определением сумм вложения капитала, – это …

  • распределение риска
  • диверсификация
  • премия за риск
  • приобретение дополнительной информации
  • лимитирование

Седловой точкой платежной матрицы является точка …

  • a 21
  • a 22
  • a 32
  • a 31
  • a 13

Снижением прибыли по сравнению с ожидаемой величиной называют …

  • потери
  • убытки
  • расходы
  • рентабельность
  • девальвация

Спекулятивные риски характеризуют потери в ситуации неопределенности условий финансовой деятельности и подразделяются на риски, связанные с покупательной способностью денег, и риски, связанные с вложением капитала, – к последним относит(ят)ся …

  • риск упущенной выгоды
  • инфляционный риск
  • дефляционный риск
  • валютные риски
  • риски ликвидности

Способом уменьшения кредитного риска является …

  • выбор правильного направления вложения средств
  • постоянная систематизация и обобщение информации по выданным кредитам и их возвращению
  • покупка и продажа иностранной валюты с поставкой в будущем
  • определение максимально возможной суммы для операций на каждого контрпартнера, клиента или виды клиентов
  • сокращение количества валютных сделок с помощью их укрупнения

Справедливо, что неравенство Чебышева находит…

  • вероятность отклонения доходности варианта В от доходности варианта А, считая, что среднеквадратические отклонения доходности вариантов очень близки
  • вероятность отклонения доходности варианта В от средней доходности варианта А, считая, что среднеквадратические отклонения доходности вариантов очень близки
  • вероятность отклонения средней доходности варианта А от средней доходности варианта В, считая, что среднеквадратические отклонения доходности вариантов очень близки
  • вероятность отклонения доходности варианта А от средней доходности варианта В, считая, что среднеквадратические отклонения доходности вариантов очень близки
  • вероятность отклонения доходности варианта А от средней доходности варианта В, считая, что среднеквадратические отклонения доходности вариантов сильно отличаются

Средний ранг строгой ранжировки пяти признаков, данной десятью экспертами, равен …

  • 25
  • 50
  • 40
  • 60
  • 30

Таблица, приведенная ниже, содержит данные о стоимости акций Charleston Corporation в различных экономических ситуациях:

Рассчитанная средняя стоимость акций равна …

 

  • Xср =80
  • Xср =84$
  • Xср =337$
  • Xср =84,25$
  • Xср =54

Уровень риска получения среднего дохода от вложения средств в некоторое рискованное предприятие можно описать …

  • коэффициентом корреляции
  • математическим ожиданием дохода
  • средним квадратическим отклонением дохода
  • квадратом дисперсии дохода
  • разностью между доходом и расходом

Утверждение, что в некоторой экспертизе численная оценка неизвестного параметра а; считается статистически значимой, можно считать верным, если …

  • все индивидуальные оценки параметра принадлежат доверительному интервалу
  • все индивидуальные оценки параметра принадлежат доверительному интервалу
  • все индивидуальные оценки параметра принадлежат доверительному интервалу
  • все индивидуальные оценки параметра принадлежат доверительному интервалу
  • все индивидуальные оценки параметра не принадлежат доверительному интервалу

Финансовый инструмент фондового рынка, обладающий самым высоким уровнем риска, – …

  • акции
  • деньги
  • производные ценные бумаги
  • государственные ценные бумаги
  • облигации корпораций

Характеристики вариантов нескольких рассматриваемых проектов показаны точками на плоскости в соответствии с местоположением точек наиболее оптимальными вариантами выбора инвестиций в указанных областях будут: …

  • в 1-й области – проект А, во 2-й области – проект D, в 3-й области – проект Н
  • в 1-й области – проект А, во 2-й области – проект Н, в 3-й области – проект Н
  • в 1-й области – проект А, во 2-й области – проект Н, в 3-й области – проект S
  • в 1-й области – проект С, во 2-й области – проект D, в 3-й области – проект S
  • в 1-й области – проект С, во 2-й области – проект D, в 3-й области – проект F

Экспертизе строгого ранжирования объектов соответствует область оценок экспертных данных …

  • Ω = R
  • Ω = {1,2,3,…,m}, где m — количество групп разбиения всех объектов
  • Ω = n!, где n — количество объектов
  • Ω = {0,1} — попарного сравнения объектов
  • Ω = R n

Этапом мероприятия, связанного с организацией и проведением экспертизы, не является …

  • обработка экспертной информации
  • разработка формуляров для опроса экспертов
  • определение общего числа экспертов и их персональный выбор
  • непосредственная работа экспертов
  • выбор места проведения экспертизы

 

В классификационной схеме видов риска все риски по однозначности последствий от наступления рискового события делятся на чистые и спекулятивные; к спекулятивным относятся …

  • природно-естественные риски
  • налоговые риски
  • транспортные риски
  • риски снижения доходности
  • имущественные риски

Вариант вложения капитала связан с меньшим риском, при …

 

Верхняя цена игры равна…

  • β = -2
  • β = 0
  • β = 1
  • β = 2
  • β = 4

Весной в результате интенсивного таяния снега река разлилась и затопила склады, где хранилось сырье, – владелец складов подвергается при этом …

  • имущественному риску
  • экологическому риску
  • транспортному риску
  • производственному риску
  • селективному риску

Вследствие продажи акций компании «ENRON», которые потеряли часть своей рыночной стоимости в результате скандала, проявляются риски …

  • упущенной выгоды
  • ликвидности
  • снижения доходности
  • прямых финансовых потерь
  • риски банкротства

Выделяют 5 возможных зон риска, в частности, область потерь, которые по своей величине превосходят критический уровень и в максимуме могут достигнуть величины, равной имущественному состоянию предпринимателя, – это …

  • безрисковая зона
  • зона допустимого риска
  • зона критического риска
  • зона катастрофического риска
  • зона неприемлемого риска