Описание
Основы риск-менеджмента (Риск-менеджмент). Синергия. Ответы на ИТОГОВЫЙ ТЕСТ. На отлично!
Тема 1. Основы риск-менеджмента
Тема 2. Система управления риском, методы нейтрализации риска. Особенности риск-менеджмента в туристическом, гостиничном и ресторанном бизнесах
Тема 3. Методы количественной оценки риска с помощью метода дерева решений
Тема 4. Методы количественной оценки риска
Тема 5. Методы анализа экспертных оценок
Тема 6. Принятие решений в условиях конкуренции
Тема 7. Принятие решений в условиях риска и неопределенности
Выделяют 5 возможных зон риска, в частности, область, в пределах которой данный вид предпринимательской деятельности сохраняет свою экономическую целесообразность, а потери меньше ожидаемой прибыли, – это …
- безрисковая зона
- зона допустимого риска
- зона критического риска
- зона катастрофического риска
- зона неприемлемого риска
Выделяют 5 возможных зон риска, из которых опасностью потерь, превышающих ожидаемую прибыль, что ведет к невозмещаемой потере всех средств, вложенных в проект, характеризуется …
- безрисковая зона
- зона допустимого риска
- зона критического риска
- зона катастрофического риска
- зона неприемлемого риска
Границами зоны допустимого риска при вложении в новое производство 3 000 000 рублей и рассчитанной прибыли к концу года в размере 1 000 000 рублей являются: …
- нижняя граница 1 000 000 рублей, верхняя – 3 000 000 рублей
- нижняя граница 1 000 рублей, верхняя – 4 000 000 рублей
- нижняя граница 1 000 000 рублей, верхняя – 2 000 000 рублей
- нижняя граница 0 рублей, верхняя – 4 000 000 рублей
- нижняя граница 0 рублей, верхняя – 1 000 000 рублей
Границами зоны критического риска при вложении в новое производство 3 000 000 рублей и рассчитанной прибыли к концу года в размере 1 000 000 рублей являются: …
- нижняя граница 1 000 000 рублей, верхняя – 3 000 000 рублей
- нижняя граница 1 000 000 рублей, верхняя – 4 000 000 рублей
- нижняя граница 1 000 000 рублей, верхняя – 2 000 000 рублей
- нижняя граница 1 000 рублей, верхняя – 1 000 000 рублей
- нижняя граница 0 рублей, верхняя – 1 000 000 рублей
Действия предприятия по увеличению заемного капитала влекут за собой …
- производственный риск
- имущественный риск
- кредитный риск
- селективный риск
- потери финансовой устойчивости предприятия
Диверсификацией нефтяной компании, имеющей большие планы по расширению своей сферы деятельности, являются такие действия, как …
- инвестиции в зарубежные производственные активы
- инвестиции в развитие собственных производственных и сбытовых активов
- инвестиции в непрофильные активы внутри страны
- разведка новых мест залегания ископаемых
- сокращение рабочих мест
Для выяснения статистической значимости проведенной экспертизы нестрогого ранжирования объектов необходимо, чтобы …
- наблюдаемое значение хи-квадрат распределения было меньше хи-квадрат критического значения
- наблюдаемое значение хи-квадрат распределения было меньше или равно хи-квадрат критического значения
- наблюдаемое значение хи-квадрат распределения было больше или равно хи-квадрат критического значения
- наблюдаемое значение хи-квадрат распределения было строго больше хи-квадрат критического значения
- наблюдаемое значение хи-квадрат распределения должно было равно хи-квадрат критическому значению
Заключение договора факторинга способствует передаче …
- производственного риска
- коммерческого риска
- кредитного риска
- процентного риска
- инфляционного риска
Изменение реальной стоимости денежного обязательства в указанный период лежит в основе …
- инвестиционного риска
- валютного риска
- дефляционного риска
- экологического риска
- процентного риска
К ситуациям, не связанным с определением риска как экономической категории (т.е. с позиции финансовых результатов), относится …
- опасность полной или частичной потери ресурсов в результате предпринимательской деятельности
- упущенная выгода
- отклонение от планируемого хода событий
- появление дополнительных сверхплановых расходов при осуществлении предпринимательской деятельности
К факторам, не обуславливающим проявление неопределенности, определяющей причины предпринимательского риска, относится …
- отсутствие полной и достоверной информации об окружающей среде
- ограниченная способность предпринимателя воспринимать и перерабатывать поступающую информацию
- случайность появления неблагоприятных событий в процессе предпринимательской деятельности
- конечность ресурсов предпринимательства и связанная с этим реальность их дефицита
- противодействие участников рынка: действия конкурентов, трудовые конфликты, нарушения договорных обязательств
Коэффициент согласованности мнений экспертов в задачах строгого и нестрогого ранжирования объектов находится в диапазоне ….
- (0,1)
- [-1;1]
- (-1;1)
- [0,1]
- {0,1}
Мерой согласованности индивидуальных мнений экспертов является …
- коэффициент конкордации
- коэффициент Дарбина-Уотсона
- коэффициент вариации
- вероятность принятия ошибочного решения
- уровень надежности
Методом экспертных оценок, являющимся способом получения индивидуального мнения членов экспертной группы при решении трудоемких задач анализа предпринимательского риска, называется …
- анкетный опрос
- деловые игры
- «суд»
- метод Дельфи
- совещание
На рисунке представлены кривые распределения двух финансовых проектов; при выборе менее рискованного специалист должен …
- выбрать первый проект
- выбрать второй проект
- вынести заключение, что оба проекта предпочтительны в равной степени
- вынести заключение, что ни один из проектов рассмотрению не подлежит
На рисунке представлены кривые распределения двух финансовых проектов; при выборе менее рискованного специалист должен …
- выбрать первый проект
- выбрать второй проект
- вынести заключение, что оба проекта предпочтительны в равной степени
- вынести заключение, что ни один из проектов рассмотрению не подлежит
На рисунке представлены кривые распределения двух финансовых проектов; при выборе менее рискованного специалист должен …
- выбрать первый проект
- выбрать второй проект
- вынести заключение, что оба проекта предпочтительны в равной степени
- вынести заключение, что ни один из проектов рассмотрению не подлежит
Наилучшая стратегия по критерию Вальда для заданной платежной матрицы игры с природой есть стратегия…
- А1
- А2
- А3
- А4
- А5
Наилучшая стратегия по критерию Вальда для платежной матрицы матрицы игры с природой есть стратегия …
- В1
- А2
- А3
- А1
- В2
Наилучшая стратегия по критерию Гурвица для заданной платежной матрицы игры с природой с коэффициентом оптимизма (пессимизма), равным 0,4, есть стратегия …
- В1
- А2
- А3
- А1
- В2
Наилучшая стратегия по критерию Гурвица для заданной платежной матрицы игры с природой
с коэффициентом оптимизма (пессимизма), равным 0,5, есть стратегия …
- В1
- А2
- А3
- А1
- В2
Наилучшая стратегия по критерию максимакса для заданной платежной матрицы игры с природой есть стратегия…
- А1
- А2
- А3
- А4
- А5
Наилучшая стратегия по критерию максимаса для платежной матрицы матрицы игры с природой есть стратегия …
- В1
- А2
- А3
- А1
- В2
Наилучшая стратегия по критерию Сэвиджа для заданной платежной матрицы игры с природой есть стратегия…
- В1
- А2
- А3
- А1
- В2
Наилучшая стратегия по критерию Сэвиджа для платежной матрицы матрицы игры с природой есть стратегия …
- В1
- А2
- А3
- А1
- В2
Налоговый риск, в современных условиях оказывающий довольно существенное отрицательное воздействие на результаты финансовой деятельности организации, не определяется …
- введением новых видов налоговых платежей
- увеличением ставок действующих налоговых платежей
- изменениями условий и сроков уплаты налоговых платежей
- отменой налоговых льгот
- опасностью неуплаты заемщиком основного долга и процентов
Неверно, что к группе инвестиционных рисков можно отнести …
- риск упущенной выгоды
- риски ликвидности
- процентный риск
- селективный риск
- риск банкротства
Неверно, что к методам управления риском относится …
- избежание риска
- удержание риска
- локализация рисков
- диверсификация рисков
- определение максимально возможного объема убытка по данному риску
Неверно, что риск как вероятностную категорию, характеризует ситуация, когда риск – это …
- событие с негативными последствиями: денежные убытки, потеря ресурсов, недополучение ожидаемой прибыли
- событие, которое может произойти или не произойти, это действие в надежде на счастливый случай
- мера рассеивания (дисперсия) полученных в результате множественного прогноза оценочных показателей рассматриваемого решения
- угроза потери контроля над величиной доходов (расходов) в ходе реализации проекта
- вариация распределения вероятностей всех возможных последствий рискованного хода дела
Нижнаяя цена игры равна…
- α = -2
- α = 0
- α = 1
- α = 2
- α = 4
Оптимальные стратегии игроков заданной платежной матрицы имеют вид …
- А3, В4
- А3, В1
- А1, В1
- А2, В1
- А1, В3
Отказ предприятия от использования временно свободных денежных активов в качестве краткосрочных финансовых вложений позволяет избежать …
- производственного риска
- имущественного риска
- кредитного риска
- процентного риска
- риска потери финансовой устойчивости предприятия
Отказ предприятия от использования временно свободных денежных активов в качестве краткосрочных финансовых вложений порождает…
- производственный риск
- риск упущенной выгоды
- кредитный риск
- процентный риск
- процентный рискд) риск потери финансовой устойчивости предприятия
Поскольку в 1992 году, заработав небольшой капитал, студент Бабочкин не занялся акциями МММ, а вложил доход в мелкий торговый бизнес, приносящий скромный, но постоянный доход, – вплоть до 1994 года он думал о риске …
- упущенной выгоды
- прямых финансовых потерь
- снижения доходности
- банкротства
- ликвидности
Предприниматель выбирает наименее рискованный вариант вложения капитала по данным, представленным в таблице:
Предпочтение…
- невозможно отдать какому-либо варианту, поскольку оба слишком рискованные
- необходимо отдать первому варианту
- необходимо отдать второму варианту
- можно отдать любому варианту, так как оба они безрисковые
При неблагоприятном стечении обстоятельств, просчетах имеют место и представляют дополнительные расходы ресурсов сверх намеченных …
- потери
- убытки
- расходы
- рентабельность
Прием снижения риска, представляющий определенную форму страхования от возможных потерь путем переноса риска изменения цены с одного лица на другое, – это …
- распределение риска
- диверсификация
- премия за риск
- хеджирование
- лимитирование
Прием снижения риска, предусматривающий различные надбавки (к цене, уровню процентной ставки), которые компенсируют действие факторов риска, – это …
- распределение риска
- диверсификация
- премия за риск
- приобретение дополнительной информации
- лимитирование
Прием снижения риска, предусматривающий трансферт и рассредоточение риска между партнерами по предпринимательской деятельности с четким разграничением сфер действий и ответственности, – это …
- распределение риска
- диверсификация
- премия за риск
- приобретение дополнительной информации
- лимитирование
Прием снижения риска, характеризующийся рассеиванием риска за счет распределения капитала, активов между различными объектами вложения или сочетанием разнообразных видов деятельности в пределах уставного капитала, – это …
- распределение риска
- диверсификация
- премия за риск
- приобретение дополнительной информации
- лимитирование
Прием снижения риска, характеризующийся установлением норматива расходов, продажи кредита, продажи товаров в кредит, предоставления займов, определением сумм вложения капитала, – это …
- распределение риска
- диверсификация
- премия за риск
- приобретение дополнительной информации
- лимитирование
Седловой точкой платежной матрицы является точка …
- a 21
- a 22
- a 32
- a 31
- a 13
Снижением прибыли по сравнению с ожидаемой величиной называют …
- потери
- убытки
- расходы
- рентабельность
- девальвация
Спекулятивные риски характеризуют потери в ситуации неопределенности условий финансовой деятельности и подразделяются на риски, связанные с покупательной способностью денег, и риски, связанные с вложением капитала, – к последним относит(ят)ся …
- риск упущенной выгоды
- инфляционный риск
- дефляционный риск
- валютные риски
- риски ликвидности
Способом уменьшения кредитного риска является …
- выбор правильного направления вложения средств
- постоянная систематизация и обобщение информации по выданным кредитам и их возвращению
- покупка и продажа иностранной валюты с поставкой в будущем
- определение максимально возможной суммы для операций на каждого контрпартнера, клиента или виды клиентов
- сокращение количества валютных сделок с помощью их укрупнения
Справедливо, что неравенство Чебышева находит…
- вероятность отклонения доходности варианта В от доходности варианта А, считая, что среднеквадратические отклонения доходности вариантов очень близки
- вероятность отклонения доходности варианта В от средней доходности варианта А, считая, что среднеквадратические отклонения доходности вариантов очень близки
- вероятность отклонения средней доходности варианта А от средней доходности варианта В, считая, что среднеквадратические отклонения доходности вариантов очень близки
- вероятность отклонения доходности варианта А от средней доходности варианта В, считая, что среднеквадратические отклонения доходности вариантов очень близки
- вероятность отклонения доходности варианта А от средней доходности варианта В, считая, что среднеквадратические отклонения доходности вариантов сильно отличаются
Средний ранг строгой ранжировки пяти признаков, данной десятью экспертами, равен …
- 25
- 50
- 40
- 60
- 30
Таблица, приведенная ниже, содержит данные о стоимости акций Charleston Corporation в различных экономических ситуациях:
Рассчитанная средняя стоимость акций равна …
- Xср =80
- Xср =84$
- Xср =337$
- Xср =84,25$
- Xср =54
Уровень риска получения среднего дохода от вложения средств в некоторое рискованное предприятие можно описать …
- коэффициентом корреляции
- математическим ожиданием дохода
- средним квадратическим отклонением дохода
- квадратом дисперсии дохода
- разностью между доходом и расходом
Утверждение, что в некоторой экспертизе численная оценка неизвестного параметра а; считается статистически значимой, можно считать верным, если …
- все индивидуальные оценки параметра принадлежат доверительному интервалу
- все индивидуальные оценки параметра принадлежат доверительному интервалу
- все индивидуальные оценки параметра принадлежат доверительному интервалу
- все индивидуальные оценки параметра принадлежат доверительному интервалу
- все индивидуальные оценки параметра не принадлежат доверительному интервалу
Финансовый инструмент фондового рынка, обладающий самым высоким уровнем риска, – …
- акции
- деньги
- производные ценные бумаги
- государственные ценные бумаги
- облигации корпораций
Характеристики вариантов нескольких рассматриваемых проектов показаны точками на плоскости в соответствии с местоположением точек наиболее оптимальными вариантами выбора инвестиций в указанных областях будут: …
- в 1-й области – проект А, во 2-й области – проект D, в 3-й области – проект Н
- в 1-й области – проект А, во 2-й области – проект Н, в 3-й области – проект Н
- в 1-й области – проект А, во 2-й области – проект Н, в 3-й области – проект S
- в 1-й области – проект С, во 2-й области – проект D, в 3-й области – проект S
- в 1-й области – проект С, во 2-й области – проект D, в 3-й области – проект F
Экспертизе строгого ранжирования объектов соответствует область оценок экспертных данных …
- Ω = R
- Ω = {1,2,3,…,m}, где m — количество групп разбиения всех объектов
- Ω = n!, где n — количество объектов
- Ω = {0,1} — попарного сравнения объектов
- Ω = R n
Этапом мероприятия, связанного с организацией и проведением экспертизы, не является …
- обработка экспертной информации
- разработка формуляров для опроса экспертов
- определение общего числа экспертов и их персональный выбор
- непосредственная работа экспертов
- выбор места проведения экспертизы
В классификационной схеме видов риска все риски по однозначности последствий от наступления рискового события делятся на чистые и спекулятивные; к спекулятивным относятся …
- природно-естественные риски
- налоговые риски
- транспортные риски
- риски снижения доходности
- имущественные риски
Вариант вложения капитала связан с меньшим риском, при …
Верхняя цена игры равна…
- β = -2
- β = 0
- β = 1
- β = 2
- β = 4
Весной в результате интенсивного таяния снега река разлилась и затопила склады, где хранилось сырье, – владелец складов подвергается при этом …
- имущественному риску
- экологическому риску
- транспортному риску
- производственному риску
- селективному риску
Вследствие продажи акций компании «ENRON», которые потеряли часть своей рыночной стоимости в результате скандала, проявляются риски …
- упущенной выгоды
- ликвидности
- снижения доходности
- прямых финансовых потерь
- риски банкротства
Выделяют 5 возможных зон риска, в частности, область потерь, которые по своей величине превосходят критический уровень и в максимуме могут достигнуть величины, равной имущественному состоянию предпринимателя, – это …
- безрисковая зона
- зона допустимого риска
- зона критического риска
- зона катастрофического риска
- зона неприемлемого риска
