Эконометрика ММА ответы Экзаменационный тест 100%
₽ 150
Эконометрика ММА ответы Экзаменационный тест 100%
Описание
Эконометрика ММА ответы Экзаменационный тест 100%
Найдите математическое ожидание дискретной случайной величины Х, заданной следующим законом распределения
-
204
-
60
-
1
-
102
Задано распределение дискретной случайной величины Х. Заполните отсутствующий элемент в таблице
Х -1 1 10 15
Р 0,44 0,50 0,05 ???
-
0,001
-
0,1
-
0,01
-
0
Если случайные переменные X и Y независимы, то коэффициент ковариации равен:
-
1
-
не существует
-
-1
-
0
Коэффициент линейной корреляции двух величин равен 0,94. Какое утверждение верно?
-
между переменными сильная прямая линейная связь
-
между переменными слабая прямая линейная связь
-
между переменными слабая обратная линейная связь
-
между переменными нет линейной связи
Чему равен коэффициент корреляции, если cov(x,y)=10, Var(x)=25, Var(y)=16
-
0,3
-
0,5
-
0,2
-
0,1
-
2
-
0
-
3
-
1
Математическое ожидание квадрата отклонения случайной величины от своего математического ожидания есть:
-
ковариация случайной величины
-
дисперсия случайной величины
-
корреляция случайной величины
-
среднеквадратическое отклонение случайной величины
Максимальное значение коэффициента корреляции:
-
0
-
1
-
0,5
-
плюс бесконечность
Укажите верное свойство выборочного коэффициента ковариации
-
cov(x,x) = Var2(x)
-
cov(x,y) = Var2(x)
-
cov(x,x) = Var(x)
-
cov(a,x)= a, a=const
Площадь под графиком функции плотности распределения вероятностей нормального распределения равна
-
1
-
0,025
-
0,5
-
0
Для проверки автокорреляции остатков применяется:
-
статистика Дарбина-Уотсона
-
критерий серий, основанный на медиане выборки
-
критерий восходящих и нисходящих серий
-
метод Ирвина
Расчетное значение статистики Дарбина-Уотсона 1,5. Критические значения (5%): dL = 1,2, dU= 1,4. Наблюдается:
-
отрицательная автокорреляция
-
положительная автокорреляция
-
отсутствие автокорреляции
-
зона неопределенности
Значимость коэффициентов трендовой модели проверяется с помощью:
-
коэффициента асимметрии
-
коэффициента эксцесса
-
статистики Дарбина-Уотсона
-
t-критерия Стьюдента
Максимальное значение статистики Дарбина-Уотсона:
-
4
-
3
-
2
-
1
Расчетное значение статистики Дарбина-Уотсона 2,57. Критические значения (5%): dL = 1,1, dU= 1,34. Наблюдается:
-
отсутствие автокорреляции
-
зона неопределенности
-
отрицательная автокорреляция
-
положительная автокорреляция
Расчетное значение статистики Дарбина-Уотсона 2,87. Критические значения (5%): dL = 1,1, dU= 1,34. Наблюдается:
-
положительная автокорреляция
-
зона неопределенности
-
отрицательная автокорреляция
-
отсутствие автокорреляции
Если отсутствует автокорреляция остатков, то статистика Дарбина-Уотсона близка к:
-
2
-
1
-
4
-
0
Если присутствует отрицательная автокорреляция остатков, то статистика Дарбина-Уотсона близка к:
-
4
-
1
-
2
-
0
Коэффициент асимметрии при исследовании остатков используется для проверки:
-
коррелированности остатков
-
тренда в остатках
-
относительной ошибки ряда остатков
-
нормального распределения ряда остатков
Коэффициент корреляции между переменными х и у равен 0,68. Чему равен коэффициент детерминации парной линейной регрессии у на х (с константой).
-
0,4624
-
0,32
-
0,72
-
0,6424