Эконометрика ММА ответы Экзаменационный тест 100%

Описание

Эконометрика ММА ответы Экзаменационный тест 100%

Найдите математическое ожидание дискретной случайной величины Х, заданной следующим законом распределения

1. 204
2. 60
3. 1
4. 102

 

Задано распределение дискретной случайной величины Х. Заполните отсутствующий элемент в таблице

Х         -1        1          10        15

Р          0,44     0,50     0,05     ???

 

1. 0,001
2. 0,1
3. 0,01
4. 0

 

Если случайные переменные X и Y независимы, то коэффициент ковариации равен:

1. 1
2. не существует
3. -1
4. 0

 

Коэффициент линейной корреляции двух величин равен 0,94. Какое утверждение верно?

1. между переменными сильная прямая линейная связь
2. между переменными слабая прямая линейная связь
3. между переменными слабая обратная линейная связь
4. между переменными нет линейной связи

 

Чему равен коэффициент корреляции, если cov(x,y)=10, Var(x)=25, Var(y)=16

1. 0,3
2. 0,5
3. 0,2
4. 0,1
5. 2
6. 0
7. 3
8. 1

 

Математическое ожидание квадрата отклонения случайной величины от своего математического ожидания есть:

1. ковариация случайной величины
2. дисперсия случайной величины
3. корреляция случайной величины
4. среднеквадратическое отклонение случайной величины

 

 

Максимальное значение коэффициента корреляции:

1. 0
2. 1
3. 0,5
4. плюс бесконечность

 

Укажите верное свойство выборочного коэффициента ковариации

1. cov(x,x) = Var2(x)
2. cov(x,y) = Var2(x)
3. cov(x,x) = Var(x)
4. cov(a,x)= a, a=const

 

Площадь под графиком функции плотности распределения вероятностей нормального распределения равна

1. 1
2. 0,025
3. 0,5
4. 0

 

Для проверки автокорреляции остатков применяется:

1. статистика Дарбина-Уотсона
2. критерий серий, основанный на медиане выборки
3. критерий восходящих и нисходящих серий
4. метод Ирвина

 

Расчетное значение статистики Дарбина-Уотсона 1,5. Критические значения (5%): dL = 1,2, dU= 1,4. Наблюдается:

1. отрицательная автокорреляция
2. положительная автокорреляция
3. отсутствие автокорреляции
4. зона неопределенности

 

Значимость коэффициентов трендовой модели проверяется с помощью:

1. коэффициента асимметрии
2. коэффициента эксцесса
3. статистики Дарбина-Уотсона
4. t-критерия Стьюдента

 

Максимальное значение статистики Дарбина-Уотсона:

1. 4
2. 3
3. 2
4. 1

 

Расчетное значение статистики Дарбина-Уотсона 2,57. Критические значения (5%): dL = 1,1, dU= 1,34. Наблюдается:

1. отсутствие автокорреляции
2. зона неопределенности
3. отрицательная автокорреляция
4. положительная автокорреляция

 

Расчетное значение статистики Дарбина-Уотсона 2,87. Критические значения (5%): dL = 1,1, dU= 1,34. Наблюдается:

1. положительная автокорреляция
2. зона неопределенности
3. отрицательная автокорреляция
4. отсутствие автокорреляции

 

Если отсутствует автокорреляция остатков, то статистика Дарбина-Уотсона близка к:

1. 2
2. 1
3. 4
4. 0

 

Если присутствует отрицательная автокорреляция остатков, то статистика Дарбина-Уотсона близка к:

1. 4
2. 1
3. 2
4. 0

 

Коэффициент асимметрии при исследовании остатков используется для проверки:

1. коррелированности остатков
2. тренда в остатках
3. относительной ошибки ряда остатков
4. нормального распределения ряда остатков

 

Коэффициент корреляции между переменными х и у равен 0,68. Чему равен коэффициент детерминации парной линейной регрессии у на х (с константой).

1. 0,4624
2. 0,32
3. 0,72
4. 0,6424